超高维线性回归模型的一种方差估计

摘要

超高维线性回归中的方差估计问题是超高维回归分析中需要解决的关键问题。针对在超高维线性回归中普通最小二乘法得到的方差估计存在有偏性的问题,有学者基于标准二折交叉验证提出了一种新的方差估计方法RCV。但发现方差的RCV估计依赖于数据的切分,稳定性差。为此,文章提出用组块3×2交叉验证的方法进行方差估计,并通过模拟实验将其与RCV方法进行了比较,验证了组块3×2交叉验证估计比RCV估计更为稳定。