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具有任意概率结构随机利率风险模型

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研究了带利率风险模型.在保费收入与索赔额的差序列{Zi}和随机折现率序列{Yi}具有相关性的条件下,利用下鞅方法得到了破产概率一个上界.接着,在引理2中证明了定理1的集合D在一定条件下是非空的.最后,在推论2中说明Cai和Dickson(2004)的定理4.1是定理1的一个特殊情况.

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来源
《山西大学学报：自然科学版》 |2008年第3期|434-437|共4页
作者
李俊海; 焦万堂;
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作者单位

河南工业大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类分布理论;
关键词
相关随机利率; 破产概率; 下鞅; 上界;

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