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单时期证券市场中负指数效用函数的消费投资组合

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研究了单时期证券市场中基于负指数效用函数的消费投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出消费投资组合问题的最优消费过程,通过实例,借助最优消费过程求解出对应的最优交易策略.

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来源
《上海工程技术大学学报》 |2011年第2期|177-180|共4页
作者
肖翔; 许伯生; 李路;
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作者单位

上海工程技术大学基础教学学院,上海201620;

上海工程技术大学基础教学学院,上海201620;

上海工程技术大学基础教学学院,上海201620;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
负指数效用函数; 风险中性计算方法; 最优消费投资组合;

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