基于非参数自回归模型的WTI原油价格预测

郭熊娃; 张德生; 张延利; 刘伟

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基于非参数自回归模型的WTI原油价格预测

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鉴于WTI原油现货价格序列是一个具有长记忆性的非线性系统,将分数阶差分与非参数自回归模型相结合建立了WTI原油现货价格序列的基于分数阶差分的非参数自回归预测模型,并将该模型与非参数自回归模型和自回归滑动平均模型进行比较.实证研究结果表明:基于分数阶差分的非参数自回归模型的预测精度较高,对WTI原油现货价格的预测较准确.

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来源
《山东理工大学学报（自然科学版）》|2012年第6期|69-73|共5页
作者
郭熊娃; 张德生; 张延利; 刘伟;
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作者单位

西安理工大学理学院,陕西西安710054;

西安理工大学理学院,陕西西安710054;

泸州职业技术学院基础部,四川泸州646005;

西安理工大学理学院,陕西西安710054;

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正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
WTI原油现货价格; 长记忆性; 分数阶差分; 非参数自回归模型;

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