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极值统计理论在金融风险中的应用

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本文考虑外汇交易中由于汇率的急剧变化可能引起的巨大损失,应用极值统计方法估计风险价值,并与经验分布函数进行比较,得到了很好的结果.通过对29年来的日元/美元汇率的实证分析,说明极值方法在统计风险价值中的应用.

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来源
《数量经济技术经济研究》 |2001年第8期|109-111|共3页
作者
王旭; 史道济;
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作者单位

天津大学;

天津大学;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
风险价值汇率广义Pareto分布广义极值分布阈值;

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