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机译:极值理论在金融风险计量中的应用
Department of Econometrics, University of Geneva and FAME;
extreme value theory; generalized pareto distribution; generalized extreme value distribution; quantile estimation; risk measures; maximum likelihood estimation; profile likelihood confidence intervals;
机译:随机过程理论:在金融数学和风险理论中的应用
机译:衡量金融机构的系统重要性:一种极端价值理论方法
机译:使用基于交易数据的GJR-GARCH模型测量可持续金融系统的极端风险
机译:一种用于评估极端财务风险的Copula方法,以亚洲财务危机为例
机译:一,对VaR估计中极值理论方法的实证研究。二。极值理论和巨灾衍生产品的定价。三,通过应用到亚洲新兴金融市场来衡量尾巴行为的变化。
机译:预测极端财务状况:超指数增长的网络度度量
机译:极值理论在金融风险计量中的应用