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规模组合、因子定价与均值方差张成 --来自中国A股的证据

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本文从均值方差张成的角度探讨了多因子定价模型在中国的适用性, 并对规模组合能否作为定价因子这一问题进行了实证考察.

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来源
《数量经济技术经济研究》 |2005年第11期|57-67|共11页
作者
吴国清; 周远航;
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作者单位

清华大学经济管理学院;

中国人民大学商学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
CAPM; 套利定价; 规模组合; 张成检验;

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