平滑转换自回归模型中线性检验与单位根检验问题研究

摘要

针对平滑转换自回归模型中单位根检验及线性检验在两个模型中进行的问题，本文认为应该将上述两个检验放在平滑转换自回归模型中一起进行，并给出了相应的t统计量及F统计量分布的临界值，结果显示，这两个检验统计量的分布是非标准的，在相同概率下，分别比DF检验的t统计量值以及标准的F分布的临界值大。