单整变量之间Granger因果关系的一种检验程序

摘要

本文系统地研究了含有单整变量间基于OLS估计的Granger因果关系检验方法,将适用于存在(1,1)阶协整关系的Ⅰ(1)变量间Granger因果关系检验的Engle和Granger (1987)两步程序,扩展到存在协整关系的高阶单整变量的情形,并提出含有单整变量的变量间Granger因果关系检验的一般程序.