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债券价值对市场利率变化的敏感度

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摘要

有关长期债券的价值对市场利率变化的敏感度高于短期债券的价值对市场利率变化的敏感度,本文给出了它成立的条件及它不成立的条件.

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来源
《经济数学》 |2000年第3期|37-40|共4页
作者
吴文江;
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作者单位

武汉工业大学北京研究生部,北京,100024;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济计算、经济数学方法;
关键词
债券价值; 市场利率; 敏感度;

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