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基于GARCH模型的短期汇率预测

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研究人民币对美元的汇率预测,通过对2010年7月1日至2013年11月30的周汇率平均值进行数据分析,发现其基本符合时间序列分析中的GARCH模型,因此采用该模型进行预测,预测结果比较成功.预测表明人民币呈现升值的趋势.

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来源
《经济数学》 |2014年第1期|81-84|共4页
作者
魏红燕; 孟纯军;
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作者单位

湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410082;

湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410082;

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正文语种 chi
中图分类中国货币;
关键词
汇率; GARCH模型; 汇率预测;

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