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基于稳定分布的证券投资组合模型

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摘要

采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率"高峰厚尾"的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合模型,并在中国市场的实际情况下研究了模型的改进及解法,最后通过算例说明了模型的可行性.

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来源
《西北农林科技大学学报（自然科学版）》|2005年第7期|155-158|共4页
作者
张国; 刘则毅; 唐万生;
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作者单位

天津大学,理学院,数学系,南开大学-天津大学,刘徽应用数学中心,天津,300072;

天津大学,理学院,数学系,南开大学-天津大学,刘徽应用数学中心,天津,300072;

深圳大学,理学院,广东,深圳,518060;

天津大学,管理学院,天津,300072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类搜索理论;金融、银行理论;
关键词
稳定分布; 投资组合; 风险证券; 收益率; 绝对偏差;
入库时间 2023-07-25 11:04:21

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