一种修正的AR模型及其参数估计

摘要

本文提出AR模型的一种修正形式。利用时间序列所生成的空间与单位圆上关于谱密度平方可积函数所生成的空间的同构关系,把确定该模型的参数问题转化为Szeg(?)多项式系的正交化问题,求得了修正模型参数估计的新方法,并给出了该算法的收敛速度及定阶准则。