两指标AR模型参数估计的一种新方法

摘要

根据两指标随机过程{X(t_1,t_2),(t_1,t_2)∈z×z}所生成的线性空间H[X]与单位圆柱上关于谱分布平方可积的函数所生成的线性空间L^2[f]的同构关系,把确定两指标AR模型参数问题转化为L^2[f]中的多项式正交化问题。利用L^2[f]中正交多项式递推关系,给出了两指标AR参数估计的迭代算法。