混合时间序列模型在经济增长预测中的应用

摘要

把趋势外推模型和ARIMA模型结合起来可构建混合时间序列这一新的预测模型.利用该模型,并以1978～2000年我国GDP总量数据为依据,通过Eviews5.0软件对模型进行估计,并根据建立的新模型对2001～2004年GDP总量作预测效果检验.结果表明,通过混合时间序列模型实施预测,误差相对较小,效果更好.