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基于条件风险价值的投资组合优化模型

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摘要

风险价值(VaR)是金融机构广泛运用的风险度量指标,条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型.本文运用CVaR构建了投资组合优化模型,并与均值-VaR模型和Markowitz的均值-方差模型进行了比较分析,论证了新模型的有效性,并对我国股票市场进行了实证分析.

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来源
《北方工业大学学报》|2007年第1期|70-74|共5页
作者
李朋根; 肖春来;
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作者单位

北方工业大学经济管理学院,100041,北京;

北方工业大学经济管理学院,100041,北京;

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正文语种 chi
中图分类经济计划与管理;
关键词
投资组合; CVaR; VaR;

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