具有资金交换对偶模型的阈值分红

摘要

考虑了带干扰对偶风险模型中具有资本交换且阈值分红策略的最优分红问题;根据预期分红贴现的值函数定义,得到了值函数所满足的积分-偏微分方程组.由于方程解析解求解困难,通过微分算子将积分-偏微分方程组转换成偏微分方程组.最后,通过有限元差分方法求得方程的差分格式.