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阈值分红策略下带常利率的对偶风险模型

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研究了常利率下基于对偶复合泊松模型带阈值的分红策略,给出了公司在破产时累积红利期望现值函数的两个积分-微分方程,分情况讨论了收益服从指数分布时的显示表达式,以及服从一般分布时的拉普拉斯变换表达式.

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来源
《经济数学》 |2012年第4期|67-70|共4页
作者
何庆国; 何传江;
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作者单位

重庆大学数学与统计学院,重庆401331;

重庆大学数学与统计学院,重庆401331;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程 ;
关键词
对偶模型; 常利率; 阈值分红; Laplace变换 ;

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