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O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价

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将回望期权与重置期权结合,设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权.在标的资产的价格服从O-U过程的假设下,利用Girsanov定理,进行概率测试变换,得到了回望型重置看涨期权的显式定价公式.

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来源
《湖南师范大学自然科学学报》 |2007年第4期|23-26|共4页
作者
刘邵容; 杨向群;
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作者单位

湖南师范大学数学与计算机科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场 ; 随机微分方程 ;
关键词
O-U过程; 回望型重置期权; Girsanov定理;

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