股票投资组合管理与优化模型

摘要

将所有资金投资于单只股票风险太大,投资者通常选取适当的投资组合以降低风险.探讨股票投资组合管理问题,描述了由5个关键部分组成的股票投资组合管理的基本过程,即投资政策、投资分析、资产配置、投资组合修正和投资组合业绩评估.给出了一种新的风险度量指标,同时考虑了风险的潜在损失危害性和风险的投机收益性.并根据该指标,提出了股票投资组合的优化模型.