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Merton推广模型的算术平均亚式期权定价

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假设金融资产价格服从Lévy过程且波动率是随机的,利用鞅方法、测度变换以及Lévy过程的方法,得到具有固定敲定价格的算术平均亚式看涨期权在任何有效时刻的价格公式.

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来源
《南京师大学报：自然科学版》 |2010年第4期|23-27|共5页
作者
陈波; 刘国祥; 石燕燕;
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作者单位

江苏教育学院数学与信息技术学院;

南京师范大学数学科学学院;

富登投资信用担保有限公司;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
Merton模型; 亚式期权定价; Lévy过程; 随机波动率;

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