分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价的数值解

孙玉东; 杨颜竹

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通常情况下算术平均亚式期权没有解析定价结果.本文考察分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题的数值解.针对算术平均亚式期权,得到了一个时间2-α阶、空间2阶精度的隐式差分格式.之后采用不等式放大技术证明了差分格式关于初值稳定性,并且存在唯一解.最后利用差分格式分析了算术平均亚式期权的数值定价结果.

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来源
《湖北民族学院学报（自然科学版）》|2020年第2期|185-190|共6页
作者
孙玉东; 杨颜竹;
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作者单位

贵州民族大学商学院贵阳550025;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;偏微分方程的数值解法;
关键词
算术平均亚式期权; 时间分数阶Black-Scholes模型; 隐式差分格式; 稳定性; 可解性; 数值模拟;
入库时间 2023-07-25 21:56:42

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