基于VAR模型经济增长与商业银行不良贷款率的实证研究

摘要

商业银行不良贷款率影响我国金融业风险水平,金融业风险高低受到经济发展影响又反作用于经济发展.本文对季度GDP数据进行季节处理后创新性采用HP滤波分解为趋势项GDP和周期项GDP,分别建立其与不良贷款率的实证模型.实证结果表明周期项GDP与不良贷款率无相关关系;趋势项GDP对不良贷款率在时间序列上影响不一致,短期内趋势项GDP的冲击会使得不良贷款率迅速降低,长期内趋势项GDP会使得不良贷款率缓慢上升.