首页> 中文期刊> 《绵阳师范学院学报》 >有交易费的分数型几何平均亚式期权的定价公式

有交易费的分数型几何平均亚式期权的定价公式

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

该文在标的资产价格服从几何分数布朗运动的模型假设下,利用自融资交易策略和分数型Ito^公式将几何平均亚式期权定价问题转化为一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,得到了有交易费用的分数型几何平均亚式期权的定价公式.

著录项

来源
《绵阳师范学院学报》 |2013年第11期|21-25|共6页
作者
胡攀;
展开▼
作者单位

四川文理学院数学与财经学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
分数布朗运动; 几何平均亚式期权; 偏微分方程; 自融资交易策略; 分数型Ito公式;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 有交易费的几何平均亚式期权的定价公式 [J] . 曲军恒 ,沈尧天 ,姚仰新 . 华南理工大学学报（自然科学版） . 2004,第005期
2. 分数型几何平均亚式期权的保险精算定价 [J] . 胡攀 . 重庆工商大学学报（自然科学版） . 2010,第005期
3. 分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价 [J] . 阳小红 . 科技信息 . 2009,第004期
4. 债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式 [J] . 潘素娟 ,李时银 . 福州大学学报（自然科学版） . 2008,第001期
5. 与汇率相关的几何平均亚式交换期权定价公式 [J] . 郭峰 ,李时银 . 福州大学学报（自然科学版） . 2007,第005期
6. 分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型 [C] . XUE Hong ,薛红 ,SUN Yu-dong . 中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十三届学术年会 . 2010
7. 基于分数布朗运动的几何平均亚式期权定价模型及其在权证定价中的应用 [A] . 胡攀 . 2009

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号