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与汇率相关的几何平均亚式交换期权定价公式

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摘要

在标的资产价格遵循对数正态扩散过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法.运用等价鞅测度变换方法导出与汇率相关的几何平均亚式交换期权的定价公式.

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来源
《福州大学学报：自然科学版》 |2007年第5期|685-688|共4页
作者
郭峰; 李时银;
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作者单位

华侨大学数学系;

福建泉州362021;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计;金融市场;
关键词
几何平均; 汇率; 交换期权;

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