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随机时间序列模型在正态MA(2)时的平稳性条件

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摘要

对于随机时间序列模型Xt=ψtXt-1+εt,由于当{ψt}在不同的情况下,具有不同的平稳性质.本文利用特征函数和矩的关系讨论了模型Xt=ψtXt-1+εt在序列{ψt}为正态MA(2)条件时有平稳解的充分必要条件,并利用递归方法给出了较详细的证明.

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来源
《数学杂志》 |2004年第4期|433-437|共5页
作者
杨策平; 高成修;
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作者单位

湖北工学院数理系,湖北,武汉,430068;

武汉大学数学与统计学院,湖北,武汉,430072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类微分方程、积分方程;
关键词
随机时间序列; MA(2); 平稳解; 单位圆;

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