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log-最优投资组合的极限定理

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本文研究了*-混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题,利用强极限定理的证明方法,得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.

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来源
《数学杂志》|2007年第4期|467-470|共4页
作者
包振华; 叶中行; 杨卫国;
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作者单位

辽宁师范大学数学学院,辽宁大连,116029;

上海交通大学应用数学系,上海,200240;

上海交通大学应用数学系,上海,200240;

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正文语种 chi
中图分类极限理论;
关键词
极限定理; *-混合序列; log-最优投资组合;

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