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关于分数布朗运动预测的研究

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摘要

本文对赫斯特参数H∈(1/2,1)的分数布朗运动的预测过程的样本轨道性质进行了讨论.利用布朗运动的随机积分理论,建立了一个重要的不等式,证明了(Z)的图集的Hausdorff维数等于1,得出了预测过程与分数布朗运动本身有显著不同特征的结论.

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来源
《数学杂志》 |2010年第6期|987-990|共4页
作者
余东; 柳雪飞;
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作者单位

武汉科技大学湖北省冶金工业过程系统科学重点实验室,湖北,武汉,430065;

武汉科技大学理学院,湖北,武汉,430065;

武汉科技大学理学院,湖北,武汉,430065;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
分形; 分数布朗运动; 预测;

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