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景楠; 吕闪闪; 江涛;
上海大学 悉尼工商学院 上海 201899;
哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院 广东 深圳 518055;
期货市场波动率; 隐马尔科夫模型; 广义自回归条件异方差方法; HMM-GARCH模型; 波动率指数;
机译:中国沪深300期货和现货市场的波动性溢出:基于离散小波变换和VAR-BEKK-双变量GARCH模型的实证研究
机译:基于GARCH模型的中国开放式基金市场波动性的实证研究。
机译:基于DCC-GARCH模型和半非参数方法的中国燃油与股指期货市场之间的时变波动溢出
机译:中国大豆期货市场极端风险计量研究-基于GARCH模型的VaR
机译:金融和实物商品资产的期货市场中的波动性:高频数据对分布特性和波动性预测,变化方向概率预测和非对称波动性影响的影响。
机译:通过使用GARCH模型估算在看跌市场期间加密货币的波动性
机译:中国股票市场波动性研究-基于GARCH和MRS-GARCH类模型
机译:萨克拉门托和圣华金河流域综合研究的HEC-Hms模型
机译:基于中国象形文字和基于其他语言的中国文字字母系统的字母系统研究方法
机译:控制模型的研究方法,控制模型的研究装置,计算机程序以及基于该模型的操作
机译:使用ARIMA-GARCH模型估计的异方差数据压缩
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