正态模型单参数经验贝叶斯估计

摘要

依据经验贝叶斯估计的思想方法，研究在平方损失函数下，正态模型单参数的经验贝叶斯（EB）估计问题。先将理论贝叶斯估计用X的边际分布密度函数及该分布密度函数的一阶导数表示出来，再利用过去样本值（x1,x2，…，xn）和当前值X，采用密度函数的核估计方法构造相应的函数来代替理论贝叶斯估计中的函数，得到参数的经验贝叶斯估计，最后证明了所得到的经验贝叶斯估计是渐近最优的。