求解体制转换模型下美式期权定价问题的投影收缩算法

摘要

考虑体制转换模型下的美式看跌期权定价问题.首先,根据该问题的特点,设计求解这类期权定价问题的半隐式差分格式;其次,基于离散化非线性系统的结构,构造求解离散系统的投影收缩算法;最后通过数值实验验证了该算法的正确性和有效性.