首页> 中文期刊>江西师范大学学报（自然科学版） >求解美式期权定价问题的两类新的迭代算法

求解美式期权定价问题的两类新的迭代算法

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

提出了2类改进的局部策略迭代算法求解一类美式期权定价模型离散得到的优化控制差分方程组,证明了算法的收敛性.数值实验表明了算法的有效性.

著录项

来源
《江西师范大学学报（自然科学版）》|2013年第4期|416-420|共5页
作者
刘哲; 孙哲; 黄晓梅;
展开▼
作者单位

江西师范大学数学与信息科学学院,江西南昌330022;

江西师范大学数学与信息科学学院,江西南昌330022;

江西师范大学数学与信息科学学院,江西南昌330022;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;线性规划;
关键词
美式期权; 转换模型; 策略迭代; 局部策略迭代;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 求解美式期权定价问题的预估校正方法 [J] . 赵文雯 ,袁缘 ,朱本喜 . 吉林大学学报（理学版） . 2015,第006期
2. 求解单调变分不等式的两类迭代算法 [J] . 荣祯 . 应用泛函分析学报 . 2012,第001期
3. 一种新的优化变分迭代算法求解有价证券组合理论数学模型 [J] . 张琬 ,施三支 ,吕显瑞 . 东北师大学报：自然科学版 . 2020,第2期
4. 求解病态线性方程组的一种新的Jacobi迭代算法 [J] . 孔祥强 . 长江大学学报（自然版）理工卷 . 2012,第003期
5. 求解变分包含问题的一个新迭代算法(英文) [J] . 毕亮亮 ,范丽亚 . 内蒙古大学学报：自然科学版 . 2010,第1期
6. 两种新的不含导数求解非线性方程迭代方法 [C] . 郭倩雯 ,钱有华 . 第十四届现代数学和力学学术会议 . 2014
7. 两类求解变分不等式问题的迭代算法及其应用 [A] . 陈程 . 2018

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号