基于上证指数的标准差系数时间序列预测模型分析

摘要

证券市场的风险可以通过很多种方式测度出来,其中,稳定性是衡量股票市场风险程度的一个重要的指标,而对于稳定性的度量主要是通过方差的计算来实现的.所以通过预测方差就可以提供另一种描述股票市场未来风险的方式.本文通过对上证指数2009年3月到2012年1月每月的全部交易日收盘价的标准差系数进行研究,运用ARIMA时间序列技术,得出预测模型,对未来的标准差系数进行了预测.