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常利率下保费收入为复合泊松过程的破产模型

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摘要

在标准索赔额下的破产模型基础上,进一步考虑利率因素,并且假设保费收入为复合泊松过程,建立了新的破产模型,求出了其破产概率的上下界,从而使破产概率更接近实际,更有实用价值.

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来源
《江西师范大学学报：自然科学版》 |2008年第1期|44-47|共4页
作者
陈东;
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作者单位

四川师范大学数学与软件科学学院;

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正文语种 chi
中图分类保险理论;
关键词
破产概率; 标准索赔额; 复合泊松过程; 利率;

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