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常利率下保费随马氏环境变化的风险模型的破产概率

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摘要

破产概率受保费变化影响,保费随着准备金变化,在本文中考虑带有利率的风险模型;其索赔发生是Cox过程.

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来源
《数学研究》|2008年第2期|175-180|共6页
作者
郭淑妹; 林涛;
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作者单位

解放军信息工程大学理学院,河南,郑州,450001;

厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361001;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 O157.8;
关键词
破产概率; 变化保费; Laplace变换; Cox过程;

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