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抛物型模糊二叉树欧式期权定价模型

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摘要

利用可信性理论对抛物型模糊二叉树期权定价模型进行了研究,推导出单期二叉树模型欧式期权价值的期望值,拓展了上升因子为三角模糊变量的单期二叉树欧式期权定价模型.而抛物型模糊数能够更好地捕捉股价变化过程中的不确定性,使模型的适用范围更广.

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来源
《江西师范大学学报：自然科学版》 |2012年第2期|177-179|共4页
作者
胡华; 陈清风;
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作者单位

宁夏大学数学计算机学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;模糊数学;
关键词
模糊二叉树模型; 抛物型模糊数; 欧式期权定价;

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