基于k-近邻的多元时间序列局部异常检测

摘要

为了提高多元时间序列异常检测算法的效率,在k-近邻局部异常检测算法的基础上,采用基于主成分分析的多元时间序列的降维方法,按照累积贡献率选择主成分序列,利用局部异常检测方法对多元时间序列进行异常检测.为验证了算法的有效性和合理性,对股票数据进行了异常检测实验,实验结果表明该算法提高了多元时间序列异常检测的准确性.