相依风险模型中破产概率的一致渐近性

摘要

为了研究相依更新风险模型中的破产问题,首先研究了负相协更新计数过程,得到了该计数过程的一个渐近性结果;进而在此基础上考虑了相依重尾更新风险模型,其中索赔时间间隔为负相协同分布的随机变量,并且索赔额为独立同分布的随机变量,其共同的分布属于强次指数分布族;利用负相协随机变量的基本更新定理,得到了保险公司的有限时破产概率在时间t∈[f(x),∞)上的一致渐近估计,以及无限时破产概率的渐近估计,推广了相应结果,其中f(x)为任意递增至无穷的非负函数.