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基于交易费用的均值-方差-熵投资组合模型

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摘要

用方差和熵共同度量投资风险,并且考虑交易费用的影响,提出一种基于交易费用的均值-方差-熵的投资组合模型,并进一步讨论了熵在投资组合模型中所起的作用.通过对相关案例的求解与分析,验证了该模型的可行性及有效性.

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来源
《内蒙古师范大学学报：自然科学汉文版》|2015年第1期|26-28|共4页
作者
冯学敏; 武东旭; 王晓峰; 陆晓光; 彭晓明;
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作者单位

中国石油大学(北京)理学院;

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正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
投资风险; 熵; 交易费用; 投资组合;

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