基于小波相干的“碳中和”概念股联动研究

摘要

选择Morlet小波,使用基于连续小波变换的小波相干和小波相位差同时分别在时频两域定量分析了证券市场碳中和概念股各股间收益率的联动效应。采集2017年9月1日至2021年4月13日5支不同类别有代表性的碳中和概念股各股的日收盘价数据,小波相干和小波相位差的对比分析得到了一致的结论,大部分碳中和概念股间显示出显著的联动效应,深圳能源与华测检测在大部分时频空间上不存在显著的联动效应。并利用连续小波变换功率谱,讨论了各股波动情况。