关于我国粮食价格波动的模型分析

摘要

粮食是国民经济的基础,研究粮食价格的波动并针对价格波动的特征提出可行性对策具有一定的现实意义。本文通过运用ARCH类模型,选取小麦、玉米和大豆作为研究对象,进行波动分析,表明:玉米不存在显著的异方差效应;小麦和大豆具有价格波动的集簇性;小麦和大豆均存在信息的不对称性;小麦市场不存在高风险高回报的特征,但大豆市场存在。要加强对小麦市场的价格上涨的监测和控制。对大豆市场应当通过一系列的措施争取定价权。