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基于ARCH族模型的国际粮食价格波动特征分析

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运用（G）ARCH类模型,基于2000年1月至2015年12月的国际大米、小麦、玉米和大豆的月度价格数据,分析国际市场粮食价格波动规律和特征。研究发现：（1）玉米、大豆的异方差效应不显著;（2）国际大米价格收益率序列具有显著的波动集聚性,

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来源
《中外企业家》 |2017年第6期|1-3|共3页
作者
李显戈;
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作者单位

台州职业技术学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类物价;
关键词
国际市场; 粮食价格; 波动特征; ARCH族模型; ARCH类模型; 价格波动规律; 大米价格; 收益率序列;

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