基于状态转换GARCH模型的上证综指已实现波动研究

万军; 刘思峰; 许海靖

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基于状态转换GARCH模型的上证综指已实现波动研究

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引入马尔科夫状态转换(markov regime switching)的GARCH模型,利用高频上证综指构建的已实现波动 (realized volatility)进行了实证研究.结果表明状态转换模型能够更好地描述波动性,发现了我国股市的波动主要由政策引起,解决了GARCH模型"伪"强持续性的问题.

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来源
《工业技术经济》|2008年第4期|128-132|共5页
作者
万军; 刘思峰; 许海靖;
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作者单位

南京航空航天大学,南京,210016;

南京航空航天大学,南京,210016;

南京航空航天大学,南京,210016;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
日已实现波动; 高频数据; 状态转换GARCH模型;
入库时间 2023-07-25 09:58:47

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