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风险资产组合的均值——CVaR有效前沿(Ⅰ)

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摘要

本文基于CVaR风险计量技术,讨论了正态情形下风险资产组合的均值-CVaR边界,探究了其经济含义,并与经典的方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究,为彻底解决均值-CVaR的有效前沿问题提供了基础.

著录项

来源
《管理工程学报》 |2003年第1期|29-33|共5页
作者
刘小茂; 李楚霖; 王建华;
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作者单位

华中科技大学数学系;

武汉;

430074;

华中科技大学数学系;

武汉;

430074;

华中科技大学数学系;

武汉;

430074;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
风险管理; 条件风险价值; 资产组合; 边界;

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