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基于MF-DFA的中国股票市场多标度特性及成因分析

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摘要

运用MF-DFA方法,对中国沪深两市股指收益时间序列的研究发现,股票市场存在明显的多标度特征.进一步对其多标度成因进行分析,通过对不同收益时间序列的多标度强度进行比较,发现股票市场的多标度特征是由两个因素共同作用的,其中收益序列的波动相关性起主导作用,是形成多标度特征的主要原因.

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来源
《管理工程学报》 |2009年第4期|96-99|共4页
作者
苑莹; 庄新田; 金秀;
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作者单位

东北大学工商管理学院;

辽宁;

沈阳;

110004;

东北大学工商管理学院;

辽宁;

沈阳;

110004;

东北大学工商管理学院;

辽宁;

沈阳;

110004;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
MF-DFA方法; 多标度; 广义Hurst指数; 多标度强度;

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