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证券投资组合问题的新模型和算法

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经典Markowitz模型在如下三个方面得到了改进:考虑了交易费用、投资者已持有的证券,以及随机收益率.通过机会约束规划方法,对新模型提出了有效的确定性求解算法.算例表明,新模型和算法更具有实用价值.

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来源
《湖南大学学报：自然科学版》 |2008年第10期|85-88|共4页
作者
万中; 孟福真; 郝爱云; 刘秀文;
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作者单位

中南大学数学科学与计算技术学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机规划;经济数学方法的应用;
关键词
投资组合; 机会约束规划方法; Frank-Wolfe算法;

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