求解Merton跳扩散模型的隐显BDF2方法

方华; 王晚生

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Black-Scholes期权定价方程是现代金融理论最伟大的成就之一,推动了全球金融市场的发展.本文以Merton提出的带有跳扩散过程的偏积分微分方程为研究对象,对空间微分算子使用有限差分方法离散.由于空间积分算子的非局部性质,为减少工作量,采用显式时间离散进而推导了二阶变步长隐显BDF方法,并通过数值例子验证了该方法的有效性.

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来源
《湖南理工学院学报（自然科学版）》 |2018年第1期|1-6,25|共7页
作者
方华; 王晚生;
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作者单位

长沙理工大学数学与统计学院,长沙410114;

长沙理工大学数学与统计学院,长沙410114;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类微分方程、积分方程的数值解法;
关键词
Merton跳扩散模型; 期权定价; 有限差分法; 二阶变步长隐显BDF方法;

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