对移动平均线投资策略的分析——基于石油行业个股历史数据的实证研究

摘要

基于石油行业七支个股的历史数据,本文测算了各个均线下移动平均线投资策略的收益率的均值和方差,并得出结论,移动平均线投资襄略是有效的,但没有一条均线对不同股票而言都是最优的,需要具体问题具体分析.而上述结论,也从一个侧面说明中国股市不满足弱有效市场假说的相关定义.