我国保险资金长期投资风险度量方法研究——基于GARCH模型的VaR分析

摘要

我国的保险资金投资正在朝市场化与多元化的方向前行,为了进一步发挥保险公司的机构投资者作用,给股票市场长期稳定发展提供有力支持,文章运用VaR的风险度量技术,基于GARCH模型和金融时间序列,对我国保险资金投资风险的度量方法进行了实证研究,并得出了相应的结论与建议。