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开放式基金n支相关股票最优变现策略

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cqvip:研究n只相关股票变现连续模型,假定股票价格为算术布朗运动,股票相互之间的交易行为对另一只股票价格存在相应的冲击,运用变分法、微分方程的一些定理得到了最优变现策略;同时为了验证该模型的可行性,以两只股票为例,分析最优变现策略与相关系数之间的关系,发现变现过程中出现买空、卖空行为.

著录项

来源
《怀化学院学报》 |2007年第11期|P.44-48|共5页
作者
黄飞; 梅春亮;
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作者单位

丽水学院数理学院浙江丽水323000;

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正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
最优变现策略; 开放式基金; 永久冲击; 临时性冲击;

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